3月13日下午，铜陵学院数学与计算机学院吴永锋教授应邀来我院交流，我院副院长张玲及金融、统计专业的青年教师共20多人聆听了讲座，讲座由该院院长翟明清主持。
吴教授作了题为《Jump-diffusion CIR model and its applications in credit risk and insurance》的报告，报告中吴教授介绍了国内外金融数学研究的一些主流方向，如期权、期货等衍生证券的定价理论；信用风险模型理论研究；金融计算；现代资产组合理论；资产结构理论；利率期限结构理论；极值理论；保险精算理论等，以及国内金融数学研究水平较高的高校和科研院所。同时，吴教授对金融数学专业论文投稿的部分高级别国际刊物做了分析和介绍，他还与青年教师分享了自己求学和科研过程中的一些经验。吴教授鼓励青年教师夯实自己的专业基础，坚持不懈，切实提高自己的科研业务水平。
会后，部分教师还就自己关心的一些学术问题与吴永锋教授进行了交流。
吴永锋简介：吴永锋，男，教授，1977年3月生，苏州大学博士研究生, 师从苏州大学金融工程研究中心王过京教授, 博士专业为概率论与数理统计，研究方向为金融数学与极限理论。目前在铜陵学院从事教学与科研工作。自2008年起，主要研究方向为金融数学与极限理论，在信用风险理论与相依序列极限理论公开问题研究方面取得了部分创新性研究成果，在《SIAM Theory of Probability and Its Applications》、《Journal of Mathematical Analysis and Applications》等国内外数学期刊上发表学术论文30余篇，其中被 SCI 收录18篇。目前主持教育部人文社科基金1项，安徽省自然科学基金1项和安徽省教育厅自然科研重点项目1项。
